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日経平均VIは上昇、株価下落で警戒感強まる

2021/6/17 13:48 FISCO
*13:48JST 日経平均VIは上昇、株価下落で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は13時45分現在、前日比+0.76pt(上昇率4.20%)の18.86ptと上昇している。なお、今日ここまでの高値は19.84pt、安値は18.11pt。 注目されたFOMCの結果が公表され、米株式市場で主要3指数(ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500)が下落し、これを受けた今日の東京株式市場は売りが先行。日経225先物は下落し、日経VIは上昇して始まった。その後、日経225先物は下値を探る動きとなり、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが高まり、午前の時間帯はプットが買われ、日経VIは昨日水準を上回って推移した。午後は日経225先物が下げ止まり、日経VIはやや上昇幅を縮めている。 【日経平均VIとは】 日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っている。 《FA》