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[通貨オプション]円コールスプレッド縮小、円プット買い強まる
2021/3/27 4:40
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*04:40JST [通貨オプション]円コールスプレッド縮小、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円の上昇を受けてオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.73%⇒5.91%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.20%⇒6.26%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.46%⇒6.50% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.74%⇒6.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.34%⇒+0.15%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.67%⇒+0.54%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.94%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.20%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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