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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
2020/4/16 2:47
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*02:47JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けて、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退、ほぼ1カ月ぶり最小となった。 ■変動率 ・1カ月物9.36%⇒8.66% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.97%⇒8.63%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.82%⇒8.62%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.67%⇒8.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+3.29%⇒+2.80%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+3.57%⇒+3.3%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+3.78%⇒+3.63%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+3.86%⇒+3.81%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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