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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2024/11/23 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末でオプション買いが後退した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.67%⇒11.54%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.00%⇒10.89%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.73%⇒10.69%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.41%⇒10.38%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.77%⇒+1.83%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.51%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.15%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.64%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%) 《KY》