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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2024/1/11 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の緩和でオプション売りが続いた。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.37%⇒10.24%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 9.93%⇒9.86%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.77%⇒9.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.65%⇒9.64%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.20%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.19%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.98%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.64%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%) 《KY》