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[通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退で

2023/2/3 4:25 FISCO
*04:25JST [通貨オプション]OP売り、イベントリスク後退で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降では円コール買いは後退。 ■変動率・1カ月物12.17%⇒12.09%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.12%⇒12.98%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.02%⇒11.87%(08年10/24=25.50%)・1年物11.00%⇒10.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.09%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.44%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.30%⇒+1.28%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.13%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%) 《KY》