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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

2023/1/13 4:22 FISCO
*04:22JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円の下落を受けてオプション買いがさらに強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。 ■変動率・1カ月物14.13%⇒15.73%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.74%⇒14.07%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.95%⇒12.93%(08年10/24=25.50%)・1年物11.01%⇒11.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.19%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.38%⇒+1.82%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.33%⇒+1.64%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.17%⇒+1.52%(08年10/27=+10.71%) 《KY》