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[通貨オプション]変動率上昇、新年度入りでOP買い継続
2023/1/4 4:25
FISCO
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*04:25JST [通貨オプション]変動率上昇、新年度入りでOP買い継続 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。新年度相場を織り込むオプション買いが続いた。特に短期物は10月来で最低。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率・1カ月物14.81%⇒15.31%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物13.00%⇒13.38%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.91%⇒12.19%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.73%⇒10.91% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.79%⇒+1.89%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.76%⇒+1.84%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.48%⇒+1.55%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.00%⇒+1.08%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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