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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2022/11/29 4:25 FISCO
*04:25JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連休明け、イベントリスクを織り込むオプション買いが再開した。 リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物13.71%⇒14.37 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.56%⇒12.82% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.81%⇒11.98%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.86%⇒11.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.02%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.77%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.47%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.01%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%) 《KY》