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[通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場レンジ入り
2022/7/20 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場レンジ入り ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円相場のレンジ入りでオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.12%⇒11.85%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.90%⇒11.69%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.71%⇒11.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.23%⇒11.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.01%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.94%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.84%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.74%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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