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[ドル・円通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円相場上昇で

2022/6/30 1:08 FISCO
*01:08JST [ドル・円通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円相場上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ抜けでオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.21%⇒13.27%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.99%⇒12.60%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.44%⇒12.02%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.70%⇒11.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.46%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.26%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.03%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.85%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%) 《KY》