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[ドル・円通貨オプション] OP売り、ドル・円上昇が一服

2022/6/10 3:25 FISCO
*03:25JST [ドル・円通貨オプション] OP売り、ドル・円上昇が一服 ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円の上昇が一段落したためオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでも円先安観を受けた円プット買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物12.24%⇒12.01%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物11.56%⇒11.55%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.10%⇒11.05%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.42%⇒10.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物-0.38%⇒-0.31%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物-0.25%⇒-0.19%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物-0.13%⇒-0.08%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.02%⇒+0.01%(08年10/27=+10.71%) 《KY》