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NY為替:[通貨オプション]OP買い後退、RRはまちまち
2022/6/3 2:19
FISCO
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*02:19JST NY為替:[通貨オプション]OP買い後退、RRはまちまち ドル・円オプション市場で変動率はおおむね低下。インフレ高進、金利上昇、株安への過度のリスク警戒感はやや弱まったとみられ、オプション買いは後退した。 リスクリバーサルではまちまち。1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが拡大。一方、1年物では縮小が続いた。 ■変動率 ・1カ月物10.13%⇒9.75%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物9.70%⇒9.67%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.39%⇒9.39%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.05%⇒9.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.06%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.11%⇒+0.13%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.12%⇒+0.12%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.14%⇒+0.13%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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