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NY為替:[通貨オプション]OP買い強まる、RRは一段と縮小

2022/6/2 2:23 FISCO
*02:23JST NY為替:[通貨オプション]OP買い強まる、RRは一段と縮小  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。世界的なインフレ高進、金利上昇、株安を受けて、リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物9.67%⇒10.13%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物9.26%⇒9.70%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.00%⇒9.39%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.68%⇒9.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.23%⇒+0.06%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.28%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.30%⇒+0.12%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.33%⇒+0.14%(08年10/27=+10.71%) 《KK》