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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2022/5/19 1:23 FISCO
*01:23JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物、3カ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まったが、6カ月物以降では売られた。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.98%⇒11.09%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.50%⇒10.51%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.16%⇒10.12%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.70%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.41%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.41%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.39%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.36%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) 《KY》