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[通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇で
2022/1/25 5:35
FISCO
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*05:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物6.24%⇒6.66%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.44%⇒6.67%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.59%⇒6.74%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.77%⇒6.85%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.89%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.00%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.05%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.12%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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