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[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退

2022/1/12 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドはまちまち。短期物で、円先安感に伴う円プット買いが強まった一方で、中長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが連日で一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.03%⇒5.88 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.27%⇒6.12 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.50%⇒6.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.78%⇒6.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.57%⇒+0.53 %(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.66%⇒+0.68 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.75%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.83%⇒+0.86 %(08年10/27=+10.71%) 《KY》