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[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感受けたOP買い再開

2021/12/1 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感受けたOP買い再開 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。1年物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物7.98%⇒8.21%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.66%⇒7.69%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.56%⇒7.62%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.53%⇒7.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.53%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.47%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.40%⇒+1.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.34%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%) 《KY》