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[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感後退

2021/11/30 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、1カ月物は昨年6月来で最高水準から低下した。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。3カ月物以降は円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.81%⇒8.12%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.22%⇒7.73%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.04%⇒7.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.89%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.77%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.55%⇒+1.56%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.36%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.21%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%) 《KY》