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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2021/10/2 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。相場不透明感で3カ月物を除いてオプション買いが強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.63%⇒5.70% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.89%⇒5.88%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.05%⇒6.11%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.31%⇒6.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.14%⇒+0.29% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.32%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.48%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.62%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%) 《KY》