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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2021/9/22 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。 ■変動率 ・1カ月物5.58 %⇒5.58% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.78 %⇒5.80%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.97%⇒5.95 %(08年10/24=25.50%) ・1年物6.29%⇒6.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.35%⇒+0.46 % (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.49%⇒+0.56 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.60%⇒+0.64% (08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.70%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%) 《KY》