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[通貨オプション]米国の連休やレンジ相場でOP売り

2021/9/4 2:10 FISCO
*02:10JST [通貨オプション]米国の連休やレンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。米国が連休入りし市場参加者が減少するほか、レンジ相場を受けて、オプション売りが強まった。 リスクリバーサルでは動意乏しく、小動きにとどまった。 ■変動率 ・1カ月物5.07 %⇒5.04%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.44%⇒5.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.67%⇒5.66%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.08%⇒6.08%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.16%⇒+0.16% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.33%⇒+0.32%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.46%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.62%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%) 《KY》