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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2021/8/26 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.32%⇒5.21%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.54%⇒5.50%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.77%⇒5.73%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.13%⇒6.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.29%⇒+0.27%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.43%⇒+0.40%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.54%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.67%⇒+0.65%(08年10/27=+10.71%) 《KY》