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[通貨オプション]変動率は上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが継続

2021/7/16 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]変動率は上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが継続 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。 リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物では、円プット買いが円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.15%⇒5.21%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.52%⇒5.58% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.77%⇒5.78%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.15%⇒6.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.27%⇒+0.33%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.43%⇒+0.46%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.55%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.79%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) 《KY》