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[通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い再燃
2021/7/14 4:35
FISCO
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*04:35JST [通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まり、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.26%⇒5.15%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.57%⇒5.47% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.84%⇒5.78%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.20%⇒6.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.32%⇒+0.28%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.48%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.59%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.81%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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