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[通貨オプション]OP売り優勢、米独立記念日の連休控え

2021/7/3 4:40 FISCO
*04:40JST [通貨オプション]OP売り優勢、米独立記念日の連休控え ドル・円オプション市場で変動率は低下した。米国独立記念日の連休を控えオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが一段落した。 ■変動率 ・1カ月物5.55%⇒5.05%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.77%⇒5.52% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.98%⇒5.82%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.29%⇒6.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物-0.05%⇒-0.03(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.22%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.46%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.73%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%) 《KY》