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[通貨オプション]変動率低下続く、R/Rはまちまち

2021/6/8 2:31 FISCO
*02:31JST [通貨オプション]変動率低下続く、R/Rはまちまち  ドル・円オプション市場で変動率は引き続き低下。材料難のなかで全体的に動きが鈍る状況を反映へ。  リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続き、3カ月物も円コール買いに転換。6カ月物、1年物は横ばいになった。 ■変動率 ・1カ月物5.39%⇒5.36%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.75%⇒5.64%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.15%⇒6.06%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.56%⇒6.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.07%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.34%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.63%⇒+0.63%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.92%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) 《KK》