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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2021/4/30 4:40 FISCO
*04:40JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.60%⇒5.67% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.99%⇒6.02%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.26%⇒6.34% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.59%⇒6.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.19%⇒+0.06%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.62%⇒+0.52%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.93%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.22%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%) 《KY》