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*04:40JST [通貨オプション]OP買い優勢、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場では変動率が上昇した。FOMCを材料にイベントリスクを受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.57％⇒5.71％ （08年10/24＝31.044％） ・3カ月物5.86％⇒5.99％（08年10/24＝31.044％） ・6カ月物6.21％⇒6.31％ （08年10/24＝25.50％) ・1年物6.57 %⇒6.59％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1カ月物+0.33%⇒＋0.20％（08年10/27=+10.90％） ・3カ月物+0.69%⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％） ・6カ月物+0.97%⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％） ・1年物+1.25%⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％） 《KY》