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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

2021/3/26 4:30 FISCO
*04:30JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが続いた。 リスクリバーサルはまちまち。調整が強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.79%⇒5.72%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.21%⇒6.19%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.49%⇒6.45% (08年10/24=25.50%) ・1年物6.75%⇒6.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.40%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.70%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.95%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.21%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%) 《KY》