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[通貨オプション]変動率上昇、ドル・円先高感受けたOP買い

2021/3/19 4:30 FISCO
*04:30JST [通貨オプション]変動率上昇、ドル・円先高感受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。ドル・円の先高感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.88%⇒5.98%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.25%⇒6.39%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.51%⇒6.56% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.78%⇒6.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.09%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.54%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.87%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.15%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) 《KY》