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[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場受け

2020/11/12 5:50 FISCO
*05:50JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りに一段と拍車がかかった。 リスクリバーサルはまちまち。小動きながら1カ月物と、1年物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.53%⇒6.06%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.52%⇒6.32%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.60%⇒6.46%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.74%⇒6.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.93%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.24%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.45%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.63%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%) 《KY》