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[通貨オプション]まちまち、短期物ではイベントリスク受けたOP買い
2020/11/3 5:50
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*05:50JST [通貨オプション]まちまち、短期物ではイベントリスク受けたOP買い ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクで短期物はオプション買いが先行したが、中長期物ではオプション売りが継続した。 リスクリバーサルでは短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが、中長期物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物7.99%⇒8.02 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.44%⇒7.33%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.44%⇒7.34%(08年10/24=25.50%) ・1年物 7.46%⇒7.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.43%⇒+1.48%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.69%⇒+1.70%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.92%⇒+1.92%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.07%⇒+2.07%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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