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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
2020/10/30 4:50
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*04:50JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した ■変動率 ・1カ月物8.58%⇒8.38%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.67%⇒7.74%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.55%⇒7.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物 7.57%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.52%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.84%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.06%⇒+2.02%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.19%⇒+2.15%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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