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[ドル・円通貨オプション]中長期物変動率は7月来の低水準維持

2020/10/21 4:50 FISCO
*04:50JST [ドル・円通貨オプション]中長期物変動率は7月来の低水準維持 _NEW_LINE__ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション買いが強まった一方で、中長期物ではオプション売りが続き7月来の低水準を維持。 リスクリバーサルでも調整色が強く、1,3カ月物では円先安感を受けた円プット買いた強まった一方で、1年物では円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物7.09%⇒7.19%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.82%⇒6.82%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.98%⇒6.97%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.20%⇒7.19% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.20%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.66%⇒+1.68%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.93%⇒+1.93%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.09%⇒+2.10%(08年10/27=+10.71%) 《KY》