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[ドル・円通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる

2020/8/18 1:52 FISCO
*01:52JST [ドル・円通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.14%⇒6.55 %(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.81%⇒7.98 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.47%⇒7.59%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.46%⇒7.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.89%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.67%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.93%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.23%⇒+2.26%(08年10/27=+10.71%) 《KY》