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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け期待にOP買い再燃
2020/8/12 1:35
FISCO
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*01:35JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜け期待にOP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ抜け期待にオプション買いが再燃。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドも連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.35%⇒6.41%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.94%⇒7.97%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.58%⇒7.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.50%⇒7.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.97%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.69%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.91%⇒+1.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.20%⇒+2.18%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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