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[ドル・円通貨オプション]R/R、長期物円コールスプレッドは2カ月ぶり最大

2020/7/28 1:42 FISCO
*01:42JST [ドル・円通貨オプション]R/R、長期物円コールスプレッドは2カ月ぶり最大 ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。レンジ相場抜けやリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。 リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、特に6カ月物、1年物は2カ月ぶり最大となった。 ■変動率 ・1カ月物6.64%⇒7.81%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.75%⇒7.54%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.56%⇒8.08%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.47%⇒7.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.30%⇒+1.70%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.73%⇒+1.98%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.33%⇒+2.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.50%⇒+2.61%(08年10/27=+10.71%) 《KY》