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[ドル・円通貨オプション]まちまち

2020/7/10 1:56 FISCO
*01:56JST [ドル・円通貨オプション]まちまち _NEW_LINE__ ドル・円オプション市場は調整色が強くまちまちとなった。 リスクリバーサルは1カ月物でドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まったが、中長期物では円プット買いが円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物5.39%⇒5.34% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.08%⇒6.09%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.15%⇒7.14%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.19%⇒7.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.57%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.43%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.39%⇒+2.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.65%⇒+2.64%(08年10/27=+10.71%) 《KY》