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[通貨オプション]米国の連休を控えたOP売り

2020/7/3 1:48 FISCO
*01:48JST [通貨オプション]米国の連休を控えたOP売り ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。米国の連休を控えてオプション売りが継続、短中期物は2週間ぶり低水準となった。 リスクリバーサルは依然調整色が強く、まちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.71%⇒5.41% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.30%⇒6.15%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.32%⇒7.14%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.32%⇒7.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.67%⇒+0.61%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.45%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.36%⇒+2.38%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.63%⇒+2.65%(08年10/27=+10.71%) 《KY》