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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けOP売り

2020/6/2 1:17 FISCO
*01:17JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受けOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.45%⇒5.43%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.92%⇒5.87%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.61%⇒6.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.77%⇒6.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.33%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.94%⇒+1.95%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.45%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.54%⇒+2.55%(08年10/27=+10.71%) 《KY》