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NY為替:[通貨オプション]変動率はまちまち、リスクリバーサルは拡大継続
2019/11/22 1:32
FISCO
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*01:32JST NY為替:[通貨オプション]変動率はまちまち、リスクリバーサルは拡大継続 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物は横ばい、3、6カ月物は上昇、1年物は低下。米中貿易協議での悲観楽観交錯の状況を反映か。 リスクリバーサルは拡大継続。全期間が拡大しており、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物5.37%⇒5.37%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.78%⇒5.82%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.31%⇒6.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.09%⇒7.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.07%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.48%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.69%⇒+1.71%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.95%⇒+1.97%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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