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[通貨オプション]R/R、円プット買い優勢
2024/4/5 3:30
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*03:30JST [通貨オプション]R/R、円プット買い優勢 ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円レンジ相場を受けたオプション売りが一段と強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小した。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.54%⇒7.46%(08年/24=31.044%) ・3カ月物7.96%⇒7.83%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.33%⇒8.20%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.69%⇒8.59%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.43%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.11%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.80%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.44%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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