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*03:35JST [通貨オプション]OP売り、米国祭日やレンジ突破予想後退で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場抜けの思惑が後退したほか、来週に米国祭日を控えてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.78％⇒10.76％（08年/24＝31.044％） ・3カ月物10.55％⇒10.36％（08年10/24＝31.044％） ・6カ月物10.30％⇒10.21％（08年10/24＝25.50％) ・1年物9.84％⇒9.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1カ月物＋1.40％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％） ・3カ月物＋1.38％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.90％） ・6カ月物＋1.28％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋1.20％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.71％） 《KY》