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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場の思惑でOP売り
2023/3/3 4:49
FISCO
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*04:49JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場の思惑でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を見込んだオプション売りが再燃。 リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続。3カ月物以降では、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率・1カ月物12.22%⇒11.88 %(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.61 %⇒11.59 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.11%⇒10.98 %(08年10/24=25.50%)・1年物10.53%⇒10.44 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.70%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.67%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.44%⇒+1.40%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.09%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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