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[通貨オプション]OP売り、週末要因やドル・円相場上昇一服
2022/11/5 2:03
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*02:03JST [通貨オプション]OP売り、週末要因やドル・円相場上昇一服 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やドル・円相場の上昇が一段落したため、オプションの売り戻しが優勢となった。 リスクリバーサルは動意乏しく小動きに終始した。 ■変動率 ・1カ月物12.14%⇒11.75%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.56%⇒12.09%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.17%⇒11.85%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.70%⇒11.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.50%⇒+0.50%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.46%⇒+0.46%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.22%⇒+0.23%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.19%⇒-0.18%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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