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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2022/10/27 3:35
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*03:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円相場の下落でオプション売り戻しがさらに強まった。 リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに強まり、1年物も9月28日以降で初めて、円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。 ■変動率 ・1カ月物13.69%⇒13.58%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.85%⇒12.63%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.28%⇒12.04%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.80%⇒11.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.82%⇒+1.85%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.08%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.55%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%) ・1年物‐0.09%⇒+0.02%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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