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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2021/11/23 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが強まった一方、6カ月物、1年物ではオプション買いが後退。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.13%⇒7.24%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.03%⇒7.06%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.20%⇒7.15%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.31%⇒7.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.41%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.48%⇒+0.38%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.55%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.64%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) 《KY》