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[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退
2021/1/21 5:50
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*05:50JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが継続。 リスクリバーサルは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物5.80%⇒5.52%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.13%⇒5.93%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.43%⇒6.25% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.72%⇒6.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.51%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.89%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.18%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.39%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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