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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる_

2021/1/12 5:40 FISCO
*05:40JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる_ _NEW_LINE__ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感が強まり、オプション買いが加速。 リスクリバーサルは全般的に円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが引き続き強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.08%⇒6.42%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.29%⇒6.42% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.52%⇒6.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.72%⇒6.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.47%⇒+0.43%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.75%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.02%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.22%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%) 《KY》